诗惊胡俨
徐有贞早年曾就学于吴讷，十二三岁时便能做诗词古文。吴讷很看重徐有贞，将他推荐给素有知人之鉴的国子祭酒胡俨，希望胡俨传授其进士业。胡俨当时正卧病在床，见了徐有贞，让其作诗一首。徐有贞当即赋诗道：“共喜斯文有主盟，诸生谁不仰仪刑。当时已见尊乔岳，后代应传是列星。上报明君心独赤，下延晚学眼能青。童蒙久抱相求志，请向贤关授一经。”胡俨听罢，竟从床上一跃而起，连声夸赞道：“此乃鼎铉之器也。”他遂将徐有贞收为门下，授以学业。
遣妻南归
英宗北征时，徐有贞夜观天象，发现火星运行到斗宿中。这在星相学中被称为“荧惑入南斗”，历来被视为不祥之兆，预示着帝王将有灾祸。徐有贞对好友刘溥道：“祸不远矣。”他随即安排家眷返回南方老家。妻子很不高兴，不愿南归。徐有贞怒道：“你还不快走，是想做鞑人妇吗？”妻子无奈，只得南归，结果刚刚行至临清，土木堡之变的消息便从前线传回。
不邀近功
徐有贞治河时，漕运都御史王竑认为漕渠淤积阻碍漕船运输，要求他尽快堵塞决口，以确保漕运畅通。明景帝命徐有贞按王竑的要求去做，但徐有贞却坚持相机行事，认为治理河渠应着眼于长远利益。他上疏道：“漕船难行是因为临清河段原本就浅，并不是决口未塞的原因。漕臣只知道堵塞决口是急务，但却不知这是徒劳无益的。即使秋冬之季堵住了决口，来年春天也会再次决口。臣不敢邀取近功（指眼前的功利）。”
后来，工部尚书江渊建议派五万京军协助徐有贞治河。徐有贞却上疏道：“京军出动，每日耗费多的难以计算，而且一旦遇上涨水便会束手无策。如今泄口已经合拢，溃堤也已坚固，只用沿河民夫，便足以解决问题。”江渊的建议遂被废弃。
科技实验
徐有贞治理山东河患时，采取开支河的措施，遭到很多人的反对。明景帝也有所动摇。徐有贞为解除景帝的疑虑，做了一个实验。他拿出两个完全相同的水壶，里面盛满相同质量的水，然后在一个水壶上开一个大孔，又在另外一个水壶上开五个小孔，而这五个小孔的面积之和等于大孔的面积。结果，开有五个小孔的水壶最先将水放完。李东阳的《宿州符离桥月河记》、方以智的《物理小识》对此均有记载。
这就是水力学上的水箱放水实验，法国力学家彭赛列（Jean-Victor Poncelet）、美国流体力学家史密斯（Hamitton Smith）在19世纪都曾做过。而徐有贞早在400年前便做过相同的实验，并得到类似的结论。
归人不归鬼
南宫政变前，徐有贞曾焚香祝天，与家人诀别道：“事情成功是社稷之福，不成功便是家族之祸。我能回来，就是人，不能回来，就是鬼。”
不署复位诏
英宗复辟后，命翰林学士起草复位诏书。徐有贞却不肯在诏书上署名，而是另起草一份诏书，并称：“岂期监国之人，遽攘当宁之位。”他认为明景帝只是明朝的监国，而不承认其皇帝之位。
意欲入罪
英宗复辟后，徐有贞指使言官以“迎立外藩”之罪弹劾王文，并借此攀诬于谦，将二人下狱。按照朝廷制度，召藩王入京需用金牌符檄。经有司调查，金牌符檄当时都在宫中，未曾动用，因而王文、于谦的罪名不能成立。徐有贞却道：“虽无显迹，意有之。”意思是说，于谦等人有这个想法，但尚未付诸行动。法司便以“意欲”二字定罪，判处于谦、王文死罪。
“意欲”从此成为臭名昭著的冤案，甚至与秦桧冤杀岳飞的“莫须有”相提并论。
石羊之鸣
徐有贞流放金齿时，路过一个佛寺，见寺中老僧在道边相迎接，还备有果品、茶水，不禁非常惊讶。老僧道：“我这寺中有一只石羊，如果有异人君子前来，便会鸣叫。宋朝时鸣叫过一次，那次来的是苏相（可能是指苏辙）。而昨夜石羊又鸣叫了一次，今天却是您恰巧来了。由此可知您一定是异人，所以我在此相候。”
背信悔婚
徐有贞流徙金齿前，曾抚着马士权的后背，对他道：“你是个义士，将来我要把一个女儿嫁你为妻。”后来，徐有贞获赦，从金齿回到家乡。马士权经常前去问候，但徐有贞却绝口不提婚事。马士权知道徐有贞有悔婚之意，遂告辞离去，此后终身未再提及此事。时人都为此敬重马士权，而更加鄙薄徐有贞。
持鞭起舞
徐有贞晚年获释后，希望能再次起复。他仰观天象，见吴地有将星出现，便以此自负，认为应在自己身上，常拿铁鞭起舞。后来，韩雍（长洲人）平定两广叛乱。徐有贞这才颓丧地扔掉铁鞭，叹道：“原来天象应在这小子身上。”
醉论宰相
徐有贞曾与门客杜堇一同饮酒，醉后问道：“你认为什么样的人可以作宰相？”杜堇推称不知。徐有贞道：“左边堆积数十万两黄金，右边杀人流血，还能目不转睛，这样的人才是真宰相。”